올해 초 투자일임 서비스인 글로벌 ETF를 출시한 파운트가 7개월 만에 관리자산(AUM) 338억원을 기록해 눈길을 끈다.
투자일임 서비스를 선보이고 있는 로보어드바이저 업체 중 가장 급성장하는 추세.
인기비결은 대부분 투자자들이 수익을 내고 있기 때문.
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| ▲사진 = 파운트 제공 |
금융소비자보호법에 따라 투자일임 서비스의 개별 수익률을 공개하고 있진 않지만, 수익을 내고 있는 계좌가 96%에 달한다.
1인당 평균 투자금액은 1074만원으로 집계됐다. 연령대별로는 30대 투자자가 31.89%로 가장 높았고, 40대가 31.70%로 그 뒤를 이었다. 투자에 관심이 많은 직장인들의 이목이 집중되고 있다는 통계.
투자일임은 고객으로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 투자자별로 구분해 금융투자상품을 운용하는 방식으로, 매매부터 운용까지 전과정이 자동으로 이뤄진다.
투자자문 서비스의 경우, AI가 제공하는 리밸런싱 타이밍을 놓쳐 최고의 수익률을 달성하는 데 한계가 있을 수 있다.
그에 반해 리밸런싱까지 자동으로 진행되는 투자일임 서비스는 항상 최적의 포트폴리오를 유지하고 최고 수익률을 추구할 수 있는 진화된 운용방식으로 여겨진다.
파운트는 ‘파운트 다이내믹 리밸런싱(FDR)’이라고 이름 붙인 고유의 알고리즘이 경쟁력이다.
매달, 혹은 연중 정해진 시기에 진행하는 정기 리밸런싱과 달리, 시장 상황에 따라 수시로 여부를 결정한다.
특히, 시장에서 보편적으로 쓰는 이른바 ‘5%룰’ 등 고정 밴드 방식이 라니라, 시장 상황이나 개별 투자자 평가 등에 따라 리밸런싱 신호의 밴드가 바뀐다는 점이 차별화된다.
아울러 수학적 기법으로 수익의 기회비용과 거래비용, 현재 결정으로 인한 미래 기대비용까지 종합적으로 계산해 최적의 리밸런싱 타이밍을 결정한다는 게 파운트의 주장이다.
파운트 Core AI 본부장 최봉근 박사는 "FDR은 다이내믹 프로그래밍을 통해 최적의 포트폴리오와 최적의 리밸런싱 타이밍을 동시에 판단해 거래비용이 없다면 달성해야 할 최적의 포트폴리오와 이를 실제로 달성하는 것이 이득인지 여부를 계산한다”며 “또한 향후 1년 동안 각 자산의 수익률, 가격 변동성, 하방 위험에 대한 예측 후 매일 1회 업데이트된 정보로 계산해 매일 리밸런싱 여부를 결정하는데, 이를 위해 경기선행지수 등 여러 경제지표가 내포하고 있는 신호의 금융시장 파급력을 분석하는 과정에서 머신러닝 기법이 활용된다”고 설명했다.
[메가경제=박종훈 기자]
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